瞬間の取引！理性に基づいた代理システムによる量的金融取引

近い将来、大規模言語モデル（LLM）と代理システムへの大きな進歩は、尤もな意思決定機能を示し、自動的な金融市場に対して潜在的に非常に大きな価値を持つことが明らかになった。現在の主な財務取引代理では、感情的バイアスによる誤りが発生しやすい人間特有の役割を想定し、周辺情報をもとに利用した結果、デポジアウトに制約された連続的な推論により依存しています。この論文では、代理人にとってストラテジーが必要となる能力と量的取引に必要な構造化として理性的な合理性との統合を先駆的に進めています。その結果、我々はTImi（瞬間の取引）を提案します。これは、戦略開発と一瞬のデプロイメントで一連の架空の接続に分割された理性に基づく複数代理人システムです。Timi では、専門のLLM能力を使用してセマンティック分析、コーデ・プログラミング及び数学的思考を含む全体的なポリシー最適化・デプロイメントチェーンにおいて活用します。特に、マクロパターンからマイクロカスタマイズの両側にわたる二重の解析パラダイム、取引トレーラー実装用の層構造化したプログラミングデザイン、閉環制御された最適化による数学的リファレッジ、と具体的な貿易パーセル間を 200 変以上で検証します。この結果は振動的な市場状況にも適用可能な安定性を維持し、アクション効率とリスクコントロールにおいて実態のある profitability を報告しています。

arXiv:2510.04787v2 Announce Type: replace-cross Abstract: Recent advancements in large language models (LLMs) and agentic systems have shown exceptional decision-making capabilities, revealing significant potential for autonomic finance. Current financial trading agents predominantly simulate anthropomorphic roles that inadvertently introduce emotional biases and rely on peripheral information, while being constrained by the necessity for continuous inference during deployment. In this paper, we pioneer the harmonization of strategic depth in agents with the mechanical rationality essential for quantitative trading. Consequently, we present TiMi (Trade in Minutes), a rationality-driven multi-agent system that architecturally decouples strategy development from minute-level deployment. TiMi leverages specialized LLM capabilities of semantic analysis, code programming, and mathematical reasoning within a comprehensive policy-optimization-deployment chain. Specifically, we propose a two-tier analytical paradigm from macro patterns to micro customization, layered programming design for trading bot implementation, and closed-loop optimization driven by mathematical reflection. Extensive evaluations across 200+ trading pairs in stock and cryptocurrency markets empirically validate the efficacy of TiMi in stable profitability, action efficiency, and risk control under volatile market dynamics.